MAΘΗΜΑΤΑ

 

 

Μαθησιακοί Στόχοι: Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να προσδώσει εμπειρικό περιεχόμενο στις οικονομικές θεωρίες με την εφαρμογή των μαθηματικών και της στατιστικής. Στόχοι του μαθήματος είναι η εμπειρική επαλήθευση και ο έλεγχος της θεωρίας, η άσκηση οικονομικής πολιτικής, καθώς και οι προβλέψεις μελλοντικών τιμών στις οικονομικές μεταβλητές.

 

Περιεχόμενα:

 

1.         ΠΟΛΥΣΥΓΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ

1.1              Εισαγωγή

1.2              Είδη πολυσυγγραμμικότητας

1.3       Συνέπειες της πλήρους και μερικής πολυσυγγραμμικότητας

1.4              Τρόποι διαπίστωσης της πολυσυγγραμμικότητας

1.5              Τεχνικές εκτίμησης υποδειγμάτων με πολυσυγγραμμικότητα

1.6       Ασκήσεις με τη χρήση του οικονομετρικού πακέτου EViews

 

2.         ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

2.1              Εισαγωγή

2.2              Πότε εμφανίζεται το πρόβλημα της αυτοσυσχέτισης

2.3              Μορφές της αυτοσυσχέτισης

2.4              Ιδιότητες της αυτοσυσχέτισης πρώτης τάξης AR(1)

2.5              Συνέπειες της αυτοσυσχέτισης

2.6              Διαγνωστικοί έλεγχοι διαπίστωσης της αυτοσυσχέτισης

2.7              Εκτίμηση του υποδείγματος όταν υπάρχει αυτοσυσχέτιση

2.8              Ασκήσεις με τη χρήση του οικονομετρικού πακέτου EViews

 

3.         ΕΤΕΡΟΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

3.1       Εισαγωγή

3.2              Συνέπειες της ετεροσκεδαστικότητας

3.3              Τρόποι διαπίστωσης της ετεροσκεδαστικότητας

3.4              Εκτίμηση του υποδείγματος όταν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα

3.5              Ασκήσεις με τη χρήση του οικονομετρικού πακέτου EViews

 

4.         ΑΥΤΟΠΑΛΙΝΔΡΟΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ     ΕΤΕΡΟΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (ARCH)

4.1       Εισαγωγή

4.2              Το υπόδειγμα ARCH(p)

4.3       Έλεγχος διαπίστωσης του υποδείγματος ARCH

4.4              Το υπόδειγμα γενικευμένης αυτοπαλίνδρομης υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας (GARCH)

4.5              Ασκήσεις με τη χρήση του οικονομετρικού πακέτου EViews

 

5.         ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟ

5.1       Εισαγωγή

5.2       Επιλογή του οικονομετρικού υποδείγματος

5.3       Συνέπειες του σφάλματος της εξειδίκευσης

5.4       Έλεγχοι διαπίστωσης των σφαλμάτων της εξειδίκευσης

5.5       Μέθοδοι εκτίμησης του υποδείγματος με σφάλμα εξειδίκευσης

5.6       Ασκήσεις με τη χρήση του οικονομετρικού πακέτου EViews

 

6.         ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ

6.1       Εισαγωγή

6.2       Έλεγχοι του Chow

6.3       Έλεγχοι των Brown, Durbin και Evans (BDE)

6.4       Ασκήσεις με τη χρήση του οικονομετρικού πακέτου EViews

 

Τρόπος Εξέτασης:

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται στην αίθουσα αφού χωριστούν σε τμήματα και δηλώσουν ότι θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις (Δίνεται μια άσκηση  με αποτελέσματα από το οικονομετρικό πακέτο E-Views και θέματα θεωρίας. Η διάρκεια των εξετάσεων είναι 2 ώρες)

 

 

Βιβλιογραφία

·                     Ανδρικόπουλος, Α. (2000). Οικονομετρία. Θεωρία και Εμπειρικές Εφαρμογές. Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα.

·                     Βάμβουκας. Α. Γ (2007). Σύγχρονη Οικονομετρία. Ανάλυση και Εφαρμογές. Εκδόσεις  Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα.

·                     Δριτσάκη, Χ. και Μ. Δριτσάκη (2013.) Εισαγωγή στην Οικονομετρία με τη χρήση του λογισμικού EViews, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα.

·                     Τζαβαλής. Η. (2008). Οικονομετρία, Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα.

·                     Χάλκος, Ε. Γ. (2011). Οικονομετρία, Εκδόσεις  Gutenberg, Αθήνα.

·                     Χρήστου, Κ.Γ. (2002). Εισαγωγή στην Οικονομετρία. Εκδόσεις  Gutenberg, Αθήνα.

·                     Brooks C. (2002). Introductory Econometrics for Finance, Campridge University Press.

·                     Gujarati D. N. (2003). Basic Econometrics, New York, Mc Grow-Hill.

·                     Maddala G.S. (1992). Introductory Econometrics, New Jersey, Prentice-Hall.

·                     Myers R. (1990). Classical and Modern Regression with Applications, Belmont California, Duxbury Press.

·                     Thomas R.L. (1997). Modern Econometrics: An Introduction. Harlow, Addison-Wesley.

 

Αρθρογραφία

·                     Almon, S. (1965). The distributed lag between capital appropriations and expenditures, Econometrica, Vol. 30 pp. 178 - 196.

·                     Breusch, T, and A. Pagan (1980). The LM test and its applications to model specification in econometrics. Review of Economic Studies, Vol. 47, pp. 239 - 254.

·                     DeLeeuw, F (1962). The demand for capital goods by manufactures: A study of quarterly time series, Econometrica, Vol. 30, pp. 407 - 423.

·                     Dritsakis N and J Papanastasiou (1995). An econometric investigation of the health sector in Greece. Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commercial, Vol. 42, No 3,  pp 231 - 240.

·                     Dritsakis N (1996). Consequences of the application of the agromonetary system for olive oil in four member states of the E.U: A methodological approach and certain results. Agricoltura Mediterranea International Journal of Agricultural Science, Vol. 126 pp. 240 - 249.

·                     Dritsakis N and J Papanastasiou (1998). An econometric investigation of Greek Tourism. Journal for Studies in Economics and Econometrics, Vol. 22, No 1 pp 115 - 122.

·                     Δριτσάκης Ν., Μεταξόγλου Κ. και Δ. Σιδηρόπουλος. (1999). "Η σχέση ανάμεσα στην πολιτική δημοτικότητα και τους οικονομικούς δείκτες". Παρουσιάστηκε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, και δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του ίδιου συνεδρίου, σελ. 169 - 178.

·                     Dritsakis N. and S. Athanasiadis.(2000). "An econometric model of tourist demand: The case of Greece". Journal of Hospitality and Leisure Marketing, Vol. 7, No 2, pp 39 – 49.

·                     Dritsakis N. and A. Gialitaki (2001). "The tourist demand in the area of Epirus through cointegration analysis". Centre international de recherches et d' etudes touristiques, Vol. 8

·                     Dritsakis N. (2002). "The health sector in the E.U countries. A comparative econometric analysis". Review of Economic Sciences, Vol. 2, pp. 97 126.

·                     Dritsakis N (2003). Economic development and public expenditure in the greek economy. Επιστημονική Επετηρίδα Πανεπιστημίου Πειραιώς Τιμητικός Τόμος Απόστολου Λάζαρη σελ. 57 - 70.

·                     Dritsakis, N and K. Gialetaki (2004). Seasonal tourism demand models from USA to Greece, Tourism Recreation Research Vol. 29, No 3 pp. 7-13.

·                     Dritsakis N., (2005). "Health Expenditures and Gross Domestic Product: An Empirical Analysis for Member Countries of European Union with Cointegration Analysis", Journal of Social Sciences, Vol. 1 (2), pp 66-71.

·                     Dritsakis N. (2006). "Exports and Economic Growth: An Empirical Investigation Of E.U, U.S.A and Japan Using Causality Tests", International Review of Applied Economic Research, Vol 1, No2, pp 181-194.

·                     Dritsakis N. (2007). "Labour Productivity, Wages and Unemployment: An empirical investigation for Greece using Causality Analysis",  Asian – African Journal of Economics and Econometrics, Vol 7, No1, pp 133-145.

·                     Dritsakis N. (2008). "Seasonal analysis of tourist revenues: An empirical research for Greece", TOURISMOS: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, Vol 3, No. 2, pp. 57-70.

·                     Dritsakis, N., and Al. Gkanas (2009). "The effect of socio-economic determinants on crime rates: An empirical research in the case of Greece with cointegration analysis", International Journal of Economic Sciences and Applied Research, Vol 2, No. 2, pp. 51-64.

·                     Δριτσάκης Ν. (2010). "Η Σύγκλιση του Πληθωρισμού Πριν και Μετά από την Εισαγωγή του Ευρώ στις Χώρες της Ευρωζώνης". Παρουσιάστηκε στο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Βέροια, και δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του ίδιου συνεδρίου, σελ. 103-110.

·                     Dritsakis, N. (2011). “Demand for money in Hungary: An ARDL Approach”, Review of Economics and Finance, Vol. 1, Νο. 5, pp 1-16.

·                     Dritsakis, N. (2012). “Structural Breaks, Cointegration and the Demand for Money in Greece”, The IUP Journal of Applied Economics, Vol. XI, Νο. 3, pp 1-17.

·                     Fisher, I (1937). Note on a short-cut method for calculating distributed lags, International Statistical Bulletin, Vol. 29 pp. 323 - 328.

·                     Nerlove, M (1956). Estimates of the elasticities of supply of selected agricultural commodities, Journal of Farm Economics, Vol. 38, pp. 496 - 509.

 

Ώρες Γραφείου:

         Δευτέρα: 9:00-10:00

         Παρασκευή: 10:00-11:00